Diseño de un sistema de calificación de clientes de la cartera de microcrédito de una institución bancaria ecuatoriana

Abstract

Diseño de un Sistema de Calificación de clientes de la cartera de microcrédito de una institución bancaria ecuatoriana, es el título del presente estudio, en cuyo contenido se detalla los lineamientos y parámetros empleados para el diseño de un modelo de credit scoring, que consiste en un sistema que pretende predecir la probabilidad de incumplimiento de un solicitante de crédito en la institución bancaria en análisis. El diseño del modelo de credit scoring, producto del presente estudio, revela que las variables: CALIFICACIÓN1 (Calificación “A”), EDAD, PLAZO y NIVEL DE EDUCACIÓN3 (Ninguno) explican en forma significativa la variable dependiente default o incumplimiento. El credit scoring diseñado en el presente estudio revela que de 26.468 clientes en análisis que solicitaron un microcrédito en la entidad, el 98.08% son clientes categorizados como “clientes buenos”, mientras que el 1.92% se registran como “clientes malos”. Del porcentaje de “clientes buenos” el 98.08% de los clientes buenos (26.137 clientes) se encuentran en el nivel de riesgo A y B (440 clientes pertenecen al Grupo A, y 25.197 clientes pertenecen al Grupo B), con probabilidades de incumplimiento de 0% a 11.24%, lo cual permite interpretar, que los procedimientos actuales empleados para la aprobación de créditos concedidos por la institución bancaria en análisis, son válidos; lo que permite a la institución financiera registrar una cartera saludable con bajas probabilidades de incumplimiento. Sin embargo, pese a que la institución financiera en análisis posee un adecuado proceso de evaluación de solicitudes del crédito, ésta no cuenta con un modelo de scoring que permita medir o cuantificar el riesgo involucrado en una determinada transacción crediticia; actualmente, la única forma de verificar dicho riesgo es cuando el cliente ICM 5 ESPOL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CLIENTES DE LA CARTERA DE MICROCREDITO DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA ECUATORIANA MAESTRIA EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS presenta comportamientos de atrasos al pago de los dividendos del crédito. Por lo consiguiente, el desarrollo de un modelo de scoring en la institución financiera en análisis, permitirá al analista de crédito cuantificar el riesgo crediticio involucrado en una determinada solicitud que evalúe, y así, mejorar el proceso de toma de decisiones, ya que el scoring el analista podrá aprobar un crédito, no sólo por factores cualitativos, sino también por factores cuantitativos.