Sistema de planificación avanzada (aps) aplicado a la evaluación de inversiones en activos utilizando herramientas heurísticas y simulación montecarlo

Abstract

El presente proyecto tiene como propósito obtener alternativas óptimas en los factores principales que intervienen en la compra de activos fijos. Este proceso considera fundamentalmente los siguientes factores que intervienen en una compra como: Alternativas de financiamiento, Acuerdos de Pago, situación actual y Flujos de Utilidades proyectados de la empresa. Tales factores están sujetos a incertidumbre y variabilidad, lo que implica un comportamiento dinámico de las variables del problema. Debido a que es muy costoso realizar una inversión confiando solo en la estimación de valores promedios y modas, se complementa el análisis de inversión usando Simulación Montecarlo y heurísticas para la búsqueda de soluciones óptimas.

La Simulación Montecarlo es una herramienta poderosa que genera escenarios en los que intervienen el comportamiento e impacto de variables del problema. La empresa considera muchas alternativas atractivas, pero debe elegir la que mas se acople a su situación financiera y que brinde el mayor rendimiento, por consiguiente en un conjunto inmenso de posibles combinaciones de factores determinantes son imprescindibles métodos heurísticas como recocido simulado y algoritmo genético que brindan soluciones de buen rendimiento en tiempos computacionalmente razonables. Como resultado el inversionista tendrá un panorama completo de alternativas posibles que lo conducirán hacia mejores decisiones.

Palabras clave: Análisis de Inversión, Simulación Montecarlo, Variabilidad, Incertidumbre, Escenarios, Recocido Simulado, Algoritmo Genético, Factores relacionados con la compra.