Análisis de la extracción de la tendencia de una serie de tiempo mediante del uso del filtro de Hodrick-Prescott con una aplicación al IPCO

Abstract

La finalidad de esta tesis es extraer la tendencia del índice de precios de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción, IPCO, mediante el uso del filtro de Hodrick Prescott; los datos fueron obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística y Censo, considerando a la serie de datos desde Abril de 1983 hasta Mayo del 2007. Este trabajo está formado por 5 capítulos, en el primero se describe la metodología que se utiliza en el cálculo del índices IPCO, cuya responsabilidad es asignada al INEC, el cual emite mensualmente un boletín con dicha información, y algunas definiciones involucradas en el proceso. En el capítulo 2 se destaca una pequeña introducción del filtro Hodrick-Prescott como técnica para la extracción de la tendencia de una variable; en el capítulo 3 se presenta el desarrollo matemático del filtro H-P, su evolución y algunas demostraciones relacionadas. El capítulo 4 muestra el análisis correspondiente para determinar el mejor parámetro de suavidad que se ajusta a la periodicidad del índice de estudio y de otras variables de importancia económica para el Ecuador, como las exportaciones de flores, cacao y banano en miles de dólares. Por último, en el capítulo 5 se presentan algunas conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de este trabajo.