Valoración de opciones y futuros para el mercado con datos de la bolsa de valores caso discreto y continuo

Abstract

LA PRESENTE TESIS, CONTIENE UNA INVESTIGACION SOBRE LOS DIFERENTES Y MODERNOS METODOS DE VALORACION DE ALGUNOS INSTRUMENTOS DERIVADOS, COMO SON LAS OPCIONES Y LOS FUTUROS, LOS CUALES CONSTITUYEN LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA CUBRIRSE O TRATAR DE DISMINUIR EL RIESGO EN UNA ACTIVIDAD FINANCIERA.

EN PARTICULAR, EN ESTE TRABAJO SE EXPONE EL DESARROLLO DE LA FORMULA BLACK-SCHOLES, CON LO CUAL SE DA SOPORTE CIENTIFICO A ESTA AREA DEL ANALISIS FINANCIERO, SE PLANTEAN MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE FRONTERA DE LA ECUACION REFERIDA, PARA OBTENER IMPORTANTES APLICACIONES AL MODELO CLASICO.

PARA LA POLITICA OPTIMA SE IMPLEMENTO UN SOFTWARE CON DIFERENTES RUTINAS TECNICAS QUE USA PROCEDIMIENTOS DE SIMULACION MATEMATICA Y ESTADISTICA. ASI SE PRENTENDE DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON UN COORDINADO EMPLEO DE LAS ESTADISTICAS, LA SIMULACION MATEMATICA, EL ANALISIS MATEMATICO Y LA PROGRAMACION COMPUTACIONAL.