Cálculo actuarial con cadenas de markov, una aplicación

Abstract

Comenzando con un análisis de la economía del seguro y la teoría del riesgo, luego de la definición de procesos estocásticos, justificamos la existencia de espacios y distribuciones finito dimensionales y explicamos las propiedades básicas de los procesos de Markov, después estudiamos las fuerzas de transición en intervalos de tiempo discretos, que nos servirán para la determinación de probabilidades en tiempo continuo, también analizamos lo más importante del método, que es el tomar en cuenta el tiempo de duración dentro de un estado determinado y la dependencia del mismo en el cálculo de probabilidades de transición, terminando con una muestra de la aplicabilidad del método en problemas ecuatorianos, con un pequeño ejemplo del mismo.