Optimización de una cartera de inversiones utilizando algoritmos genéticos

Abstract

En el presente trabajo se muestra la aplicación de los algoritmos genéticos a un problema de optimización de una cartera de acciones. Tanto la naturaleza del problema de optimización como la teoría de los algoritmos genéticos son expuestos brevemente y sirven de base para la resolución de dos problemas específicos, encontrar la mejor asignación al momento de invertir en un grupo de acciones mexicanas y otro grupo de acciones ecuatorianas. La exposición de este interesante tema se apoya en el uso de un software que permite observar paso a paso el proceso de optimización utilizando algoritmos genéticos. Los conceptos expuestos al inicio de este trabajo se ven ejemplificados con el uso del software, el cual incluye tanto resultados gráficos como numéricos. Este software es extensible de tal manera que con ciertas modificaciones puede ser utilizado para trabajar con cualquier grupo de acciones. En general, los lectores interesados en el tema de los algoritmos genéticos podrán encontrar en el presente trabajo una útil introducción para estudios posteriores.