Análisis de anomalías en los retornos de los contratos a futuro de petróleo y aceite de calefacción

dc.contributor.author	Tacle Galárraga, Moisés Fernando
dc.date.accessioned	2009-08-11
dc.date.available	2009-08-11
dc.date.issued	1990-07-09
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6414
dc.description.abstract	En el otoño de 1978, el New York Mercantile Exchange (NYMEX) introdujo en las bolsas de valores importantes del mundo el primer contrato a futuro relacionado con el petróleo. El contrato a futuro del NYMEX en aceite de calefacción No. 2 y los contratos a futuro en gasolina regular sin plomo y en petróleo crudo, introducidos posteriormente, han representado un mecanismo muy activo de hedging y especulación para un amplio grupo de participantes en los mercados del petróleo y sus productos derivados. Algunos de los resultados empíricos mas anómalo en finanzas se asocian con las distribuciones muéstrales de retoños en una amplia variedad de mercados.	en
dc.language.iso	spa	en
dc.rights	openAccess
dc.subject	ANOMALÍAS	en
dc.subject	RETORNOS DE CONTRATOS	en
dc.subject	PETRÓLEO Y ACEITE DE CALEFACCIÓN	en
dc.title	Análisis de anomalías en los retornos de los contratos a futuro de petróleo y aceite de calefacción	en
dc.type	Other	en