Implementación de un sistema de monitoreo estocástico y dinámico para fondo de pensiones

Abstract

El presente estudio tiene por finalidad diseñar e implementar una aplicación informática que permita a una institución que administre fondos de pensiones tener una herramienta de apoyo para tratar de prever una posible desestabilización financiera del fondo mediante el monitoreo y la constante actualización de los datos de los miembros del fondo en custodia. Para esto se necesitará proyectar los valores que la administradora de fondos deberá asumir en cualquier instante de acuerdo a los sucesos que se vayan presentando y las contribuciones futuras para de esta manera evaluar el balance actuarial a lo largo de la proyección basada en el algoritmo de simulación bajo incertidumbre de Monte Carlo. En la primera sección se establece una breve introducción del problema, antecedentes y tipos de riesgos considerados para este estudio. En la segunda sección se establecerá el marco teórico y notaciones generales del modelo establecido para la implementación del mismo. En la tercera sección se procederá a realizar el diseño de la base de datos y de la aplicación, adicionalmente, en esta parte se describirán los procesos a realizarse en la aplicación y los datos que tendrán las entidades de la base de datos, así como el algoritmo y los diagramas esquemáticos para el funcionamiento del sistema. En la cuarta sección se procederá a detallar los supuestos actuariales, económicos y estocásticos específicos y la población que nos van a permitir implementar el sistema de monitoreo para la realización de las proyecciones, además se mostrarán los gráficos y resultados numéricos a partir de la población detallada y los supuestos realizados. En la quinta y última sección se detallarán las conclusiones y recomendaciones acerca de los resultados obtenidos y de la aplicación informática en si.