Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)

Perez Valverde, Jose Luis

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dc.contributor.advisor	Manya Orellana, Marlon Vicente
dc.contributor.author	Perez Valverde, Jose Luis
dc.creator	Espol
dc.date.accessioned	2016-09-02T17:51:59Z
dc.date.available	2016-09-02T17:51:59Z
dc.date.issued	2016-09-02
dc.identifier.citation	Perez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267
dc.description	El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973)
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	108 p.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Espol
dc.rights	openAccess
dc.subject	INSTITUCIONES FINANCIERAS
dc.subject	FORMULA BLACK-SCHOLES
dc.subject	PRIMA ÓPTIMA
dc.title	Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)
dc.type	bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol	D-CD102289
dc.description.city	Guayaquil
dc.description.degree	Magíster en Seguros y Riesgos Financieros