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Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo

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dc.contributor.advisor Manya Orellana, Marlon Vicente, Director
dc.contributor.author Arrieta Gavilánez, Richard Steven
dc.creator Espol
dc.date.accessioned 2016-09-23T16:24:08Z
dc.date.available 2016-09-23T16:24:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Arrieta, R. (2016). Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo. [Tesis de Postgrado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36213
dc.description El presente proyecto tiene como objetivo programar un aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito, mediante el desarrollo de una metodología de medición propia, basada en los métodos CreditMetrics y Montecarlo. El presente documento es de tipo investigativo y de implementación siendo la metodología de cálculo del aplicativo una adaptación del modelo basado en VAR de JP Morgan de 1997. En el presente estudio no solo se propone una metodología para la medición del riesgo de crédito sino que además se proporciona la herramienta que ejecuta los cálculos, administra la base de datos y presenta la reportaría para la toma de decisiones. El aplicativo desarrollado ha sido denominado CRA Model y consta de dos módulos: CRA Pérdida Esperada y CRA CreditMetrics.
dc.format application/pdf
dc.format.extent 96 p.
dc.language.iso spa
dc.publisher ESPOL. FCNM.
dc.rights openAccess
dc.subject Cadenas de Márkov
dc.subject Montecarlo
dc.subject Riesgo de crédito
dc.title Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo
dc.type bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol D-CD102313
dc.description.city Guayaquil
dc.description.degree Magíster en Seguros y Riesgos Financieros


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