Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo

Arrieta Gavilánez, Richard Steven

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Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros
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dc.contributor.advisor	Manya Orellana, Marlon Vicente, Director
dc.contributor.author	Arrieta Gavilánez, Richard Steven
dc.creator	Espol
dc.date.accessioned	2016-09-23T16:24:08Z
dc.date.available	2016-09-23T16:24:08Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.citation	Arrieta, R. (2016). Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo. [Tesis de Postgrado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36213
dc.description	El presente proyecto tiene como objetivo programar un aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito, mediante el desarrollo de una metodología de medición propia, basada en los métodos CreditMetrics y Montecarlo. El presente documento es de tipo investigativo y de implementación siendo la metodología de cálculo del aplicativo una adaptación del modelo basado en VAR de JP Morgan de 1997. En el presente estudio no solo se propone una metodología para la medición del riesgo de crédito sino que además se proporciona la herramienta que ejecuta los cálculos, administra la base de datos y presenta la reportaría para la toma de decisiones. El aplicativo desarrollado ha sido denominado CRA Model y consta de dos módulos: CRA Pérdida Esperada y CRA CreditMetrics.
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	96 p.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	ESPOL. FCNM.
dc.rights	openAccess
dc.subject	Cadenas de Márkov
dc.subject	Montecarlo
dc.subject	Riesgo de crédito
dc.title	Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo
dc.type	bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol	D-CD102313
dc.description.city	Guayaquil
dc.description.degree	Magíster en Seguros y Riesgos Financieros