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Cálculo de la probabilidad de default para una cartera de créditos vehiculares

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dc.contributor.advisor Velez Aguirre, Leonardo
dc.contributor.author Valencia Rentería, Valeria Del Pilar
dc.contributor.author Zambrano Valencia, Jorge Luis
dc.creator Espol
dc.date.accessioned 2017-11-23T15:51:20Z
dc.date.available 2017-11-23T15:51:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Valencia Rentería, Valeria Del Pilar; Zambrano Valencia, Jorge Luis (2012). Cálculo de la probabilidad de default para una cartera de créditos vehiculares. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros Espol FCNM, Guayaquil. 61 p.
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41608
dc.description Los modelos tradicionales de evaluación de crédito miden únicamente la calidad crediticia de los deudores a nivel individual, como es el caso de las normativas emitidas por los reguladores que establecen un porcentaje fijo de provisión dependiendo de la calificación del individuo. Dicho enfoque se utiliza fundamentalmente, para el registro de las provisiones por perdidas esperadas. Dentro de los modelos de gestión basada en riesgos, es necesario ir más lejos. Es muy importante analizar el riesgo de crédito en un contexto de cartera. Las diferentes metodologías que existen en la literatura para determinar el riesgo crediticio buscan calcular la probabilidad de incumplimiento o de default de un deudor frente a un acreedor; en otras palabras, es el riesgo asociado con la habilidad de un individuo de cumplir con sus obligaciones una vez que ha asumido una deuda. En el presente documento se utilizan matrices de transición, y se explica de forma detallada la metodología para su estimación.
dc.format application/pdf
dc.format.extent 61 p.
dc.language.iso spa
dc.publisher Espol
dc.rights openAccess
dc.subject Instituciones financieras
dc.subject Cartera de credito
dc.subject Análisis de crédito
dc.subject Riesgo financiero
dc.subject Probabilidad de defaul
dc.subject Creditos vehículares
dc.title Cálculo de la probabilidad de default para una cartera de créditos vehiculares
dc.type masterThesis
dc.identifier.codigoespol D-CD102758
dc.description.city Guayaquil
dc.description.degree Magíster en Seguros y Riesgos Financieros


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