Cálculo de la probabilidad de default para una cartera de créditos vehiculares

Valencia Rentería, Valeria Del Pilar; Zambrano Valencia, Jorge Luis

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Unidades Académicas
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Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
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Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros
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dc.contributor.advisor	Velez Aguirre, Leonardo
dc.contributor.author	Valencia Rentería, Valeria Del Pilar
dc.contributor.author	Zambrano Valencia, Jorge Luis
dc.creator	Espol
dc.date.accessioned	2017-11-23T15:51:20Z
dc.date.available	2017-11-23T15:51:20Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.citation	Valencia Rentería, Valeria Del Pilar; Zambrano Valencia, Jorge Luis (2012). Cálculo de la probabilidad de default para una cartera de créditos vehiculares. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros Espol FCNM, Guayaquil. 61 p.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41608
dc.description	Los modelos tradicionales de evaluación de crédito miden únicamente la calidad crediticia de los deudores a nivel individual, como es el caso de las normativas emitidas por los reguladores que establecen un porcentaje fijo de provisión dependiendo de la calificación del individuo. Dicho enfoque se utiliza fundamentalmente, para el registro de las provisiones por perdidas esperadas. Dentro de los modelos de gestión basada en riesgos, es necesario ir más lejos. Es muy importante analizar el riesgo de crédito en un contexto de cartera. Las diferentes metodologías que existen en la literatura para determinar el riesgo crediticio buscan calcular la probabilidad de incumplimiento o de default de un deudor frente a un acreedor; en otras palabras, es el riesgo asociado con la habilidad de un individuo de cumplir con sus obligaciones una vez que ha asumido una deuda. En el presente documento se utilizan matrices de transición, y se explica de forma detallada la metodología para su estimación.
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	61 p.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Espol
dc.rights	openAccess
dc.subject	Instituciones financieras
dc.subject	Cartera de credito
dc.subject	Análisis de crédito
dc.subject	Riesgo financiero
dc.subject	Probabilidad de defaul
dc.subject	Creditos vehículares
dc.title	Cálculo de la probabilidad de default para una cartera de créditos vehiculares
dc.type	masterThesis
dc.identifier.codigoespol	D-CD102758
dc.description.city	Guayaquil
dc.description.degree	Magíster en Seguros y Riesgos Financieros