Abstract:
El presente trabajo de investigación tiene como meta construir un sistema de alerta temprana capaz de mostrar señales que determinen un estado de deterioro del portafolio de créditos de los bancos privados ecuatorianos. En base a este contexto, el estudio ha sido desagregado en tres capítulos: En el primero se presenta el perfil de tesis propuesto, en el cual se establece el problema de estudio, el cual está basado fundamentalmente en las crisis financieras tanto individuales como sistémicas. Así mismo, se menciona la hipótesis planteada y la metodología a utilizar para la verificación de la misma. En el segundo capítulo, se muestra el marco teórico, en el cual se resume ala banca privada ecuatoriana, su marco legal de supervisión y control, y a la estructura de sistema bancario ecuatoriano a lo largo del periodo de estudio. Finalmente, en el tercer capítulo, se desarrolla el modelo de investigación propuesto, para el cual previamente se define tanto la variable dependiente como las variables independientes, desarrollando una breve revisión de la importancia y efecto de cada una de ellas Con esto se obtiene el modelo econométrico propuesto mediante el cual se realiza la verificación de las hipótesis planteadas, comprobando su poder de predicción ante una señal de deterioro del portafolio de créditos. Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se considera deberían tomarse en cuenta para mejorar las herramientas de predicción de fragilidad financiera de la banca privada ecuatoriana.
