Optimización de una cartera de inversiones utilizando algoritmos genéticos

León Parrales, María Gracia; Ruiz Félix, Nelson Arol

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11623

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	León Parrales, María Gracia	-
dc.contributor.author	Ruiz Félix, Nelson Arol	-
dc.date.accessioned	2010-08-23	-
dc.date.available	2010-08-23	-
dc.date.issued	2010	-
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11623	-
dc.description	El diseño de una cartera de inversiones óptima es un problema que ha sido tratado por más de 50 años. Es claro que la decisión que el inversionista debe tomar al escoger las acciones más prometedoras no puede ser guiada solamente por la intuición. Es necesario que el inversionista apoye su decisión utilizando criterios científicos. Aunque el problema matemático del portafolio de optimización fue iniciado por el profesor Harry Markowitz en la década de los 50, existen en la actualidad varias extensiones de este problema que pueden ser resueltas haciendo uso de modernas técnicas heurísticas, siendo una de éstas la técnica del algoritmo genético, la cual fue formalmente introducida en la década de los 70 por John Holland en la Universidad de Michigan. Aunque este tipo de técnicas tienden a requerir una gran capacidad de cálculo, las continuas mejoras de los sistemas computacionales han hecho que estas técnicas sean vistas como especialmente atractivas en la resolución de problemas de búsqueda. En esta tesis se resolverá una variación del problema clásico propuesto por Markowitz haciendo uso de la novedosa técnica de los algoritmos genéticos. Los datos históricos de los precios de acciones de empresas mexicanas y ecuatorianas constituyen la fuente de datos experimental que permiten demostrar en esta tesis la validez de los algoritmos genéticos en la resolución de problemas de optimización.	en
dc.language.iso	spa	en
dc.rights	openAccess	-
dc.subject	ALGORITMOS GENÉTICOS	en
dc.subject	CARTERA DE ACCIONES	en
dc.subject	OPTIMIZACIÓN	en
dc.title	Optimización de una cartera de inversiones utilizando algoritmos genéticos	en
dc.type	bachelorThesis	en
Appears in Collections:	Tesis de Grado - ICM

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
caratula.doc		94 kB	Microsoft Word	View/Open
caratula.docx		80.78 kB	Microsoft Word XML	View/Open
caratula.pdf		108.36 kB	Adobe PDF	View/Open
opti_algo_genético_tesina.doc		1.77 MB	Microsoft Word	View/Open
opti_algo_genético_tesina.docx		1.32 MB	Microsoft Word XML	View/Open
opti_algo_genético_tesina.pdf	Archivo Principal	1.47 MB	Adobe PDF	View/Open
tes gen.pdf		906.24 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record