Modelización de las crisis bancarias : una aplicación al caso ecuatoriano

Abstract

Este trabajo persigue modelar la crisis bancaria del Ecuador en 1995-1996. Para esto se analizan las situaciones específicas que diferencian a los bancos de otras empresas en una economía de mercado. Luego, se analiza la experiencia de la crisis bancaria del Ecuador específicamente; y adicionalmente se hace una revisión de la literatura de los modelización de las crisis financieras. Finalmente se elabora un modelo de alerta temprana para la crisis bancaria de 1995-1996 basado en el enfoque de señales y prueba Chi-cuadrado. Este trabajo enfrenta a la visión escéptica que supone que es imposible desarrollar modelos que predigan las crisis financieras en los países en vías de desarrollo. Los resultados del modelo permiten concluir que sí es posible predecir las crisis financieras. A pesar de esto, se denota como un componente fundamental de la modelización, la capacidad de relacionar las situaciones específicas de los bancos con el contexto económico en que se desenvuelven.