Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)

Perez Valverde, Jose Luis

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Manya Orellana, Marlon Vicente	-
dc.contributor.author	Perez Valverde, Jose Luis	-
dc.creator	Espol	-
dc.date.accessioned	2016-09-02T17:51:59Z	-
dc.date.available	2016-09-02T17:51:59Z	-
dc.date.issued	2016-09-02	-
dc.identifier.citation	Perez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p.	-
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267	-
dc.description	El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973)	-
dc.format	application/pdf	-
dc.format.extent	108 p.	-
dc.language.iso	spa	-
dc.publisher	Espol	-
dc.rights	openAccess	-
dc.subject	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
dc.subject	FORMULA BLACK-SCHOLES	-
dc.subject	PRIMA ÓPTIMA	-
dc.title	Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)	-
dc.type	bachelorThesis	-
dc.identifier.codigoespol	D-CD102289	-
dc.description.city	Guayaquil	-
dc.description.degree	Magíster en Seguros y Riesgos Financieros	-
Appears in Collections:	Tesis de Grado-FCNM

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