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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/35267| Título : | Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972) |
| Autor : | Manya Orellana, Marlon Vicente Perez Valverde, Jose Luis |
| Palabras clave : | INSTITUCIONES FINANCIERAS FORMULA BLACK-SCHOLES PRIMA ÓPTIMA |
| Fecha de publicación : | 2-sep-2016 |
| Editorial : | Espol |
| Citación : | Perez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p. |
| Descripción : | El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973) |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado-FCNM |
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