Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36276| Título : | Determinantes del tipo de interés nominal del Ecuador y modelación de su curva de madurez durante el periodo anterior a la dolarización |
| Autor : | González Astudillo, Manuel Patricio, Director Bucaram Villacis, Santiago Junior Zambrano Echanique, German Enrique |
| Palabras clave : | PROCESOS ESTOCASTICOS ECONOMIA-ECUADOR TASAS DE INTERES |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Editorial : | Espol |
| Citación : | Bucaram Villacis, Santiago Junior; Zambrano Echanique, German Enrique (2003). Determinantes del tipo de interés nominal del Ecuador y modelación de su curva de madurez durante el periodo anterior a la dolarización. Trabajo final para la obtención del título: Economista en Gestión Empresarial. Guayaquil. Espol. FIEC. 136 p. |
| Descripción : | Trabajo propuesto para analizar la relación existente entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada durante los 20 años anteriores a la dolarización; asi mismo mediante dicho análisis se verifica la validez de la hipotesis de fisher y del efecto Mundell-Tobin durante el periodo de estudio, asi como el grado de cointegración o relación a largo plazo entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada. Se eboza la curva de madurez del tipo spot ecuatoriano y se estima su volatilidad condicional; lo que permite examinar las percepciones, expectativas y comportamiento de los agentes ecuatorianos. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36276 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| D-32360.pdf | 361.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.