Construcción de indicadores sintéticos para la medición de riesgo de un banco, una aplicación a la banca ecuatoriana

Abstract

La presente investigación se basa en construir un Indicador Sintético que permita evaluar en las entidades bancarias, cuál es su probabilidad de riesgo, permitiendo conocer de esta manera que institución se encuentra en problemas y poder detectar a tiempo estas anomalías para evitar en un futuro cerrar sus puertas. La tesis esta constituida por cuatro capítulos además de las conclusiones y recomendaciones: el primer capítulo en el que se detalla la crisis bancaria que atravesó el Ecuador, los factores que influyeron para la caída catastrófica del sistema financiero, el cambio de ley que existió, y los organismos de control que en la actualidad son los encargados de velar por la seguridad bancaria en el país. El capítulo tres comprende, la explicación de las variables que se escogieron para la construcción del indicador sintético, y un análisis univariado de todas las variables que están incluidas en el indicador. El capítulo cuatro se basa exclusivamente en la obtención del modelo, dividiéndose éste en dos fases; la primera la hemos llamado modelo inicial, donde todas las variables intervinieron para la construcción de nuestro primer indicador sintético, y en la segunda fase se reestructuró el modelo para que intervengan las variables del año 2006 que son semejantes a las del año 1999. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones las mismas que se basan en lo resultados de los análisis realizados en el presente estudio.