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Título : Desestacionalización se series económicas de las cuentas nacionales del ecuador con X12 - ARIMA
Autor : Sandoya Sánchez, Fernando Francisco, Director
Vásquez Villon, Vanessa Viviana
Palabras clave : Estadística
Análisis Económico
Procesos Estocásticos
Cuentas Nacionales Ecuador
Fecha de publicación : 2004
Editorial : ESPOL. FCNM.
Citación : Vásquez, V. (2004). Desestacionalización se series económicas de las cuentas nacionales del ecuador con X12 -ARIMA. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.
Resumen : En este trabajo se tiene como objetivo principal lograr la desestacionalización de las series económicas de las cuentas Nacionales del Ecuador, con la ayuda del modelo de extracción de señales X12-ARIMA y el apoyo del software DEMETRA 2.0 desarrollado por EUROSTAT(Oficina de Estadística de la Unión Europea. En esencia la desestacionalización se refiere a la eliminación de las componentes estacional y de efecto calendario ( variaciones por días laborables y feriados de fecha móvil) de una serie de tiempos, esto con el propósito de conseguir una señal de tendencia más clara de las series y por tanto entender mejor la situación presente y ajustar los pronósticos. Para lograr este objetivo es necesario que el analista económico este familiarizado con los conceptos básicos en torno a las series temporales, y por ello, en el capitulo uno e exponen las principales y esenciales nociones referentes al estudio de las series de tiempo y los procesos estocásticos
URI : http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56205
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