Aplicación de Modelos Autoregresivos para variables económicas en el Cálculo Actuarial

Abstract

El objetivo principal del desarrollo de este tema de investigación: Aplicación de Modelos Autoregresivos para variables económicas en el Cálculo Actuarial, es hallar, a partir de un Modelo Autoregresivo que ajusta la fluctuación de la tasa de interés en el tiempo, los momentos de las anualidades, seguros ciertos y de vida, los cuales representan el negocio de muchas empresas no sólo de nuestro país sino también del extranjero. El cálculo de estos momentos es un tema fundamental en matemáticas actuariales pues permiten evaluar el monto de las primas y el riesgo de emitirlas. La importancia que esta investigación toma dentro del Ecuador se fundamenta en la realidad del estudio para con la situación económica de nuestro país, ya que para nadie es desconocido que uno de los más grandes problemas existentes aquí es la constante variación de las medidas económicas y monetarias que trae consigo la fluctuación y el cambio de muchas variables económicas entre las cuales se encuentran las tasas de interés. En este trabajo básicamente se estudiarán, tal y como lo expresamos anteriormente, los momentos de las anualidades y seguros ciertos y de vida los mismos que representan la esencia del negocio de las financieras y aseguradoras. Cabe recalcar que en varios de los casos se ha trabajado con aproximaciones de los momentos de las variables en estudio, debido principalmente a la facilidad de uso que éstas prestan con respecto a las funciones exactas. Algunos resultados obtenidos han sido producto del análisis del Modelo en forma matricial, en cambio que para otros se ha recurrido a las distribuciones de variables conocidas o, en su defecto, al estudia de la combinación lineal de ellas.